Nevşehir’de ilk müze kurma çalışmalarına zamanın Merkez Kütüphane Müdürü Hamit Özalp’in çabaları sonucu başlanmıştır. Özalp’in 1963-1964 yıllarında çevreden topladığı tarihi eserler kütüphanesinin bir odasında depolamıştır. 1966 yılında Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin bir parçası olan Aş Evi ve Sübyan Mektebi müze olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı’nca restore edilerek ve 1967 yılında ziyarete açılmıştır. 1987 yılında ise şimdiki Kültür Sitesi bünyesinde bulunan yerine taşınmıştır.
Müzede, arkeolojik ve etnografik olmak üzere iki teşhir salonu mevcuttur. Nevşehir ili çevresi açık hava müzesi olarak ziyarete açık ören yerleri, yer altı şehirleri ve buralarda bulunan kiliseleriyle dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biridir.